Box-Cox变换及其应用开题报告

1. 研究目的与意义

2. 研究内容和预期目标

中国的金融市场在社会主义市场经济建立以来快速发展,但依然存在许多问题:银行业是金融市场一家独大,股票市场不断波动,债券市场发展缓慢。

毫无疑问,金融市场的发展节省了实体经济运行中的交易成本,提高了经济运行的速率,促进了中国经济的飞速发展,那么能否从实证的角度说明金融市场对我们经济增长产生作用呢?将运用经典回归模型和BOXCOX变换分别对这个问题进行分析。

3. 国内外研究现状

• 研究表明，使用box-cox变换后的数据得到的回归模型优于变换前的模型，变换可以使模型的解释力度等性能更加优良。

• 变换后的残差可以更好的满足正态性、独立性等假设前提，降低了伪回归的概率。

• 使用box-cox变换族一般可以保证将数据进行成功的正态变化，但在二分变量或较少水平的等级变量的情况下，不能成功进行转换，此时可以考虑使用广义线性模型，例如logistic模型、johson转换等。
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  4. 计划与进度安排

  基于VaR方法在商业银行风险度量上的应用,运用Matlab工具进行Box-Cox变换,对2010—2022年中国银行的相关数据和指标进行实证分析,并通过Va B与VaR的数据进行效益分析,以了解风险与规模扩张的变化规律,并提出建议,以期为银行业稳健发展提供思路。

  5. 参考文献

  • [1]贷款利率市场化会增加商业银行风险吗?——基于非利息收入业务扩张与信贷过度增长的视角[J]. 张欢.金融与经济. 2015(11)
  • [2]资产规模、盈余管理与银行风险承担——基于54家商业银行的面板数据[J]. 杨雪萍.财会月刊. 2015(20)
  • [3]规模大的银行风险真的高吗?——基于中国上市商业银行的实证分析[J]. 刘志洋.金融论坛. 2015(01)
  • [4]城市商业银行跨区域经营:信贷扩张、风险水平及银行绩效[J]. 王擎,吴玮,黄娟.金融研究. 2012(01)
  • [5]中国商业银行规模、治理与风险承担的实证研究[J]. 宋清华,曲良波,陈雄兵.当代财经. 2011(11)
  • [6]BOXCOX模型在金融发展与经济增长关系中的应用[J]. 杨乐.经济研究导刊. 2011(25)
  • [7]Box-Cox变换在Matlab上的实现——以中国汽车特征价格模型为例[J]. 左文鼎,夏祥谦,王力宾.云南财经大学学报. 2007(06)
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