中国大宗商品期货市场的波动性分析和风险评价开题报告

1. 研究目的与意义

大宗商品期货对于我国金融市场的发展具有重要作用，由于大宗商品涉及范围广，并且在人们的生活中占有重要地位，所以对于大宗商品市场以及其金融衍生品的市场稳定健康发展要求很高。期货市场很大程度上消除了场外市场的信用风险，使得产品更加标准化，流动性更强。但是期货市场衍生出或仍存在着其他风险，比如宏观经济环境或者政治体系的转变所带来的市场风险，保证金制度不合理衍生出的流动性风险，交易过程中产生的操作风险以及特定交易架构产生的法律风险等。

本文在中国期货市场中选择大豆期货、原油期货和铜期货三类大宗商品期货作为具体研究对象，通过数学模型对期货市场波动性进行刻画，从而分析期货市场的风险大小，并提出风险管控的若干建议或举措。

2. 研究内容和预期目标

l 1题目

l 2.1摘要及关键词（中文）

l 2.2摘要及关键词（英文）

3. 国内外研究现状

波动率

4. 计划与进度安排

1：2022.12.8

完成论文开题工作；

2：2022.12.10-2022.1.31

5. 参考文献

[1] wenjinkang. a tale of two premiums: the role of hedgers and speculators in commodityfutures markets[j].yale international center for finance working paper, 2017,14-24.

[2]蒋瑛.石油期货市场中的投机行为及其对石油期货价格波动的影响研究[j].四川大学学报（哲学社会科学版）,2014(1): 121-126.

[3]彭红枫.中国铜期货市场最有套期保值比率估计—基于马尔科夫区制转移garch模型[j].中国管理科学,2015(5):14-22.